更多期权试题
- 1下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是( )。
- 2( )是指期权距离到期日所剩余的价值。
- 3非平价期权的Gamma先变大后变小，随着接近到期收敛至0。
- 4公司股票期权业务可以关联的银行为()和( )。
- 5某交易商为了防止股票现货市场上一篮子股票价格下跌，于是以 2600 点卖出 9 月份交割的股指期货合约进行套期保值。同时，为了防止总体市场上涨造成的期货市场上的损失，又以 70 点的权利金，买入 9 月份执行价格为 2580 的股指期货看涨期权合约。如果到了期权行权日，股指期货 09 合约价格上涨到 2680 点，若该交易商执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略交易成本，且假设股指期货与股指期权合约乘数相同)
- 6财务公司不属于上交所认定的期权专业投资者范畴
