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期权
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下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。
(A)有限差分方法
(B) 二叉树方法
(C) 蒙特卡洛方法
(D) B-S 模型
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1
目前只有做市商可以申请同一交易编码下期权双向持仓对冲平仓
2
行权日15:00-15:30,投资者可行权数量应为未平仓权利仓数量(包括已申报未成交数量)。()
3
衡量到期时间对期权权利金影响的指标是()。
4
小张进行保险策略,持股成本为39元/股,买入的认沽期权其行权价格为42元,支付权利金4元/股,若到期日股票价格为38元,则每股盈亏是()元
5
50ETF期权新开账户权利仓限额为()张
6
50ETF期权合约最小交易单位为()
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