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期权的日历价差组合(Calendar Spread)，是利用()之间权利金关系变化构造的。

（A）相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

（B） 相同行权价、到期日和标的的期权合约

（C） 相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

（D） 相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约