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期权
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投资者构造空头飞鹰式期权组合如下,卖出 1 份行权价为 2500 点的看涨期权,收入权利金 160 点。买入两个行权价分别为 2600 点和 2700 点的看涨期权,付出权利金 90 点和 40 点。再卖出一个行权价 2800 的看涨期权,权利金为 20 点。则该组合的最大收益为( )。
(A)60 点
(B) 40 点
(C) 50 点
(D) 80 点
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1
关于限开仓制度,以下说法正确的是()。
2
以下期权市场中保留了涨跌停制度的是()。
3
假设戊股票现价为14元,则以该股票为标的的行权价格为15元的认购期权,其内在价值为()
4
下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。
5
按照买方执行期权时对行权时间的规定的不同,可以将期权分为()
6
股票价格 100,买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle,组合的 delta 为 0,当股价上涨 5%(假设其它条件不变,无风险利率为 0),该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
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