买入 1 手 5 月份到期的执行价为 1050 的看跌期权，权利金为 30，同时卖出 1 手 5 月份到期的执行价为 1000 的看跌期权，权利金为 10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。
（A）20，-30，牛市价差策略
（B） 20，-30，熊市价差策略
（C） 30，-20，牛市价差策略
（D） 30，-20，熊市价差策略
参考答案
继续答题：下一题
更多期权试题
- 1财务公司不属于上交所认定的期权专业投资者范畴
- 2假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元
- 3以甲股票为标的的期权合约单位为5000，投资者小李账户中原有10000股票甲股票，当天买入5000股甲股票，请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权()
- 4行权价格的变动对行权价格间距有如何影响()
- 5现有一名交易类型为“交易”的自然人客户，该客户以下哪种持仓情况超过了沪深300股指期权的持仓限额？()
- 6投资者A预期甲股票的价格未来会上涨，因此买入一份三个月到期的认购期权，行权价格为50元，并支付了1元的权利金。如果到期日该股票的价格为53元，则每股的到期收益为()
