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期权
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多选题 :
期权价格由什么组成？
（A）时间价差
（B）时间价值
（C）内在价差
（D）内在价值
参考答案
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1
对看涨期权合约，合约交割结算价低于行权价格的，该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额，其他情形下最后交易日的结算价为零。
2
甲股票目前价格是40元，其1个月后到期，行权价格为41元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是每股()元
3
Delta 中性组合的 Delta 值()。
4
李四持有 30 手沪深 300 股指期权，每手的 delta 为 0.5，为了对冲沪深 300 指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深 300 股指期货()。
5
上交所期权合约到期日为()。
6
上交所期权为T+0交易机制，单笔限价委托不超过10张，市价委托不超过5张。
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