更多期权试题
- 1B-S-M模型中标的资产的价格是不连续的，可以存在价格的跳跃。
- 2王先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权(合约单位为10000股)，股票在到期日价格为21元，则王先生的盈亏情况为()
- 3投资者卖出一份行权价格为5元的认沽期权，权利金为0.3元，到期日标的ETF价格为4元，则该投资者的到期日盈亏为()元
- 4对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会()。
- 5在期权交易时，期权的()享有权利，而期权的()则必须履行义务；与此相对应，期权的()要得到权利金，期权的()付出权利金
- 6投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张，买入开仓该合约5张，则当日清算结束后，其账户里面未平仓合约为()。
