更多期权试题
- 1预期标的证券大跌，应该选择的期权交易策略是()。
- 2假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点，投资者以 15 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约并持有到期，行权价格是 2300 点，若到期时沪深 300 指数价格为 2310 点，则投资者的总收益为()点。
- 3期权的收盘集合竞价目的是为了产生结算价。
- 4以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是()。
- 5买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为()。
- 6股票价格 100，买入一手一个月后到期的行权价格 100 的 straddle，组合的 delta 为 0，当股价上涨 5%(假设其它条件不变，无风险利率为 0)，该如何交易股票使得组合的 delta重新中性( )。
