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期货从业资格
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某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合,其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为1.10,1.45,1.35,1.30。该机构利用S&P500股指期货保值,若入市时期货指数为1300点,应( )手S&P500股指期货合约(合约乘数为250美元)。
(A) 买入40
(B) 卖出40
(C) 买入20
(D) 卖出20
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1
基差的计算公式为( )。
2
正向市场熊市套利,获利的情形是( )(不计交易费用)。
3
期权合约的时间价值是( )。
4
正向市场上,投资者在8月锌与9月锌期货合约间进行牛市套利,建仓价差为100元/吨,平仓价差为50元/吨。其收益为( )元/吨(交易手续费等费用不计)。
5
以下构成跨期套利的是( )。
6
某交易者以6930元/吨开仓卖出1手白糖期货合约,并在上述交易成交后下达了止损指令,将最大损失额限制为20元/吨。设定的止损价格为( )元/吨(不计手续费等费用)。
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