假设借贷利率差为 1% 。期货合约买卖手续费双边为 0.5 个指数点，同时，市场冲击成本为 0.6 个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的 0.5% ，则下列关于 4 月 1 日对应的无套利区间的说法，正确的是( )。
（A）借贷利率差成本是 10.25 点
（B） 期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是 1.6 点
（C） 股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是 32 点
（D） 无套利区间上界是 4152.35 点
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- 1中国金融期货交易所说法不正确的是()。
- 2某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用 Cu1409、 Cu1411 和 Cu1412 三个合约进行蝶式套利，在 Cu1409 合约上持仓 20 手，在 Cu1411 合约上持仓 35 手，则应持有 Cu1412 合约( )手。
- 3经过几十年的发展，()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较高风险、追求高收益的投资模式。
- 4某新客户存入保证金 10 万元， 6 月 20 日开仓买进我国大豆期货合约 15 手，成交价格 2200 元 / 吨，同一天该客户平仓卖出 10 手大豆合约，成交价格 2210 元 / 吨，当日结算价格 2220 元 / 吨，交易保证金比例为 5% ，该客户当日可用资金为( )元。(不考虑手续费、税金等费用)
- 5如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是( )。
- 6国债期货交割时，可交割国债发票价格为期货交割结算价。( )
