某交易者在 4 月份以 4.97 港元 / 股的价格购买一份 9 月份到期、执行价格为 80.00 港元 / 股的某股票看涨期权，同时他又以 1.73 港元 /股的价格卖出一份 9 月份到期、执行价格为 87.5 港元 / 股的该股票看涨期权(合约单位为 1000 股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为 90 港元，该交易者可能的收益为( )。
（A）5800 港元
（B） 5000 港元
（C） 4260 港元
（D） 800 港元
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- 14 月 29 日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入 100 手 7 月 LLDPE 期货合约、卖出 200 手 9 月 LLDPE 期货合约、买入 100手 11 月 LLDPE 期货合约；成交价格分别为 9180 元 / 吨、 9250 元 / 吨和 9280 元 / 吨。 5 月 7 日对冲平仓时的成交价格为 9200 元 / 吨、 9230 元 / 吨和 9260 元 / 吨。该交易者的净收益是( )元。(不计手续费等费用)
- 2投资者计划买入债券，担心利率下降，适合利用国债期货进行卖出套期保值。()
- 3我国期货市场在过去的 20 年发展过程中，经历了( )等阶段。 [多选题] *
- 4以下适合进行国债期货多头套期保值的是 () 。 [多选题] *
- 5根据下面资料，回答 {TSE} 题 A 公司 2014 年 3 月 1 日发行了 5000 万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为 5 ％。即 A 公司必须 6 月 1 日、 9 月 1 日、 12 月 1 日支付利息， 2015 年的 3 月 1 日支付利息和本金。 A 公司预期市场利率会上涨，但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而 A 公司与一家美国 B 银行签订了一份合约。该合约期限为 1 年，面值 5000 万美元，下限利率为 5 ％，参考利率为 3M-LIBOR ，每季度支付，支付日与付息日相同。即 B 银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的 3M-LIBOR 低于 5 ％，则 B 银行 3 个月后向 A 公司支付重置日 3M-LIBOR 利率和利率下限 5 ％之间的利息差，同时 A 公司需要向 B 银行支付一笔期权费，期权费报价为 0.8 ％，一次性支付。 {TS} 如果市场利率 3M-LIBOR 为 6 ％，则在 2014 年 6 月 1 日， A 公司向投资者支付( ) 万美元， B 银行向 A 公司支付( ) 万美元。
- 6经过几十年的发展，()已转变为一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较高风险、追求高收益的投资模式。
