根据下面资料,回答 {TSE} 题 A 公司 2014 年 3 月 1 日发行了 5000 万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率为 5 %。即 A 公司必须 6 月 1 日、 9 月 1 日、 12 月 1 日支付利息, 2015 年的 3 月 1 日支付利息和本金。 A 公司预期市场利率会上涨,但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而 A 公司与一家美国 B 银行签订了一份合约。该合约期限为 1 年,面值 5000 万美元,下限利率为 5 %,参考利率为 3M-LIBOR ,每季度支付,支付日与付息日相同。即 B 银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的 3M-LIBOR 低于 5 %,则 B 银行 3 个月后向 A 公司支付重置日 3M-LIBOR 利率和利率下限 5 %之间的利息差,同时 A 公司需要向 B 银行支付一笔期权费,期权费报价为 0.8 %,一次性支付。 {TS} 如果市场利率 3M-LIBOR 为 6 %,则在 2014 年 6 月 1 日, A 公司向投资者支付( ) 万美元, B 银行向 A 公司支付( ) 万美元。
(A)62.5 ; 0
(B) 63 ; 22.5
(C) 75 ; 12.5
(D) 80 ; 60
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