多选题 : 期货合约最小变动价位的确定,一般取决于( )。 [多选题] *
(A)该合约标的物的种类
(B) 该合约标的物的交割等级
(C) 该合约标的物的性质
(D) 该合约标的物的市场价格波动情况
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- 1以下原油期货期权中,属于虚值期权的是( )。
- 2某投资者卖出 5 手 7 月份的铅期货合约同时买入 5 手 10 月份的铅期货合约,则该投资者的操作行为是( )。
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- 4期货投机者选择不同月份的合约进行交易时,通常要考虑( )。 [多选题] *
- 5某证券投资基金主要在美国股市上投资,在 9 月 2 日时,其收益已达到 16 %,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到 12 月,决定利用 S&P500 指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为 2 . 24 亿美元,并且其股票组合与 S&PS00 指数的 β 系数为 0 . 9 。假定 9 月 2 日时的现货指数为 1 380 点,而 12 月到期的期货合约为 1400 点。该基金首先要卖出 ( ) 张期货合约才能实现 2 . 24 亿美元的股票得到有效保护。
- 6某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权,同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期,执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为 () 。