某证券投资基金主要在美国股市上投资,在 9 月 2 日时,其收益已达到 16 %,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了保持这一成绩到 12 月,决定利用 S&P500 指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为 2 . 24 亿美元,并且其股票组合与 S&PS00 指数的 β 系数为 0 . 9 。假定 9 月 2 日时的现货指数为 1 380 点,而 12 月到期的期货合约为 1400 点。该基金首先要卖出 ( ) 张期货合约才能实现 2 . 24 亿美元的股票得到有效保护。
(A)500
(B) 550
(C) 576
(D) 600
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