更多2021期货从业资格试题
- 13 月 5 日，某交易者卖出 100 手 5 月 A 期货合约同时买入 100 手 7 月该期货合约，价格分别为 8520 元 / 吨和 8560 元 / 吨， 3 月 15 日，该交易者将上述合约全部对冲平仓， 5 月和 7 月合约平仓价格分别为 8600 元 / 吨和 8700 元 / 吨，该套利交易( )元。(每手 5 吨，不计手续费等费用)
- 2某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为 () 。
- 3假定英镑兑人民币汇率为 1 英镑 =9 ． 1000 元人民币，中国的 A 公司想要借入 5 年期的英镑借款，英国的 B 公司想要借入 5 年期的人民币借款。市场向它们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币兑英镑的货币互换合约，则双方借贷成本降低 ()
- 4当股指期货价格被低估时，投资者可以进行正向套利，反之，则采用反向套利。()
- 5交易者只能在规定的交易时间内进行交易。( )
- 6某交易者在 4 月份以 4.97 港元 / 股的价格购买一份 9 月份到期、执行价格为 80.00 港元 / 股的某股票看涨期权，同时他又以 1.73 港元 /股的价格卖出一份 9 月份到期、执行价格为 87.5 港元 / 股的该股票看涨期权(合约单位为 1000 股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为 90 港元，该交易者可能的收益为( )。
