在我国，某交易者在 4 月 8 日买入 5 手 7 月份棉花期货合约的同时卖出 5 手 9 月份棉花期货合约，价格分别为 12110 元 / 吨和 12190 元 /吨。 5 月 5 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓， 7 月和 9 月棉花合约平仓价格分别为 12070 元 / 吨和 12080 元 / 吨。该套利交易( )元。(合约规模 5 吨 / 手，不计手续费等费用)
（A）盈利 1750
（B） 亏损 3500
（C） 盈利 3500
（D） 亏损 1750
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- 1上海期货交易所的期货结算机构是 ( ) 。
- 2利率期权是指以利率类金融工具为期权标的物的期权合约。常见的利率期权有 () 。 [多选题] *
- 3根据下面资料，回答 {TSE} 题 A 公司 2014 年 3 月 1 日发行了 5000 万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为 5 ％。即 A 公司必须 6 月 1 日、 9 月 1 日、 12 月 1 日支付利息， 2015 年的 3 月 1 日支付利息和本金。 A 公司预期市场利率会上涨，但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而 A 公司与一家美国 B 银行签订了一份合约。该合约期限为 1 年，面值 5000 万美元，下限利率为 5 ％，参考利率为 3M-LIBOR ，每季度支付，支付日与付息日相同。即 B 银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的 3M-LIBOR 低于 5 ％，则 B 银行 3 个月后向 A 公司支付重置日 3M-LIBOR 利率和利率下限 5 ％之间的利息差，同时 A 公司需要向 B 银行支付一笔期权费，期权费报价为 0.8 ％，一次性支付。 {TS} 如果市场利率 3M-LIBOR 为 6 ％，则在 2014 年 6 月 1 日， A 公司向投资者支付( ) 万美元， B 银行向 A 公司支付( ) 万美元。
- 4在影响基差的因素分析中，当期货价格高于现货价格或者远期期货合约价格高于近期期货合约价格时，这种市场状态称为 () 。
- 5某大豆经销商在大连商品交易所进行买入 20 手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为 -20 元 / 吨，以下描述正确的是() ( 大豆期货合约规模为每手 10 吨，不计手续费等费用)。 [多选题] *
- 6某投机者在 6 月份以 180 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月份到期，执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为 () 。
