更多2021期货从业资格试题
- 1如果进行卖出套期保值,结束保值交易的有利时机是( )。
- 2根据下面资料,回答 {TSE} 题 A 公司 2014 年 3 月 1 日发行了 5000 万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率为 5 %。即 A 公司必须 6 月 1 日、 9 月 1 日、 12 月 1 日支付利息, 2015 年的 3 月 1 日支付利息和本金。 A 公司预期市场利率会上涨,但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而 A 公司与一家美国 B 银行签订了一份合约。该合约期限为 1 年,面值 5000 万美元,下限利率为 5 %,参考利率为 3M-LIBOR ,每季度支付,支付日与付息日相同。即 B 银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的 3M-LIBOR 低于 5 %,则 B 银行 3 个月后向 A 公司支付重置日 3M-LIBOR 利率和利率下限 5 %之间的利息差,同时 A 公司需要向 B 银行支付一笔期权费,期权费报价为 0.8 %,一次性支付。 {TS} 如果市场利率 3M-LIBOR 为 6 %,则在 2014 年 6 月 1 日, A 公司向投资者支付( ) 万美元, B 银行向 A 公司支付( ) 万美元。
- 3公司制期货交易所的经理由( )聘任。
- 4某投资机构有 500 万元资金用于股票投资,投资 200 万元购入 A 股票,投资 200 万元购入 B 股票,投资 100 万元购入 C 股票。三只股票价格分别为 40 元、 20 元、 10 元, β 系数分别为 1.5、 0.5、 1 ,则该股票组合的 β 系数为( )。
- 5某投资者 6 月份以 32 元 / 克的权利金买入一张执行价格为 280 元 / 克的 8 月黄金看跌期权。合约到期时黄金期货结算价格为 356 元 / 克,则该投资者的利润为 ( ) 元 / 克。
- 6看涨期权和看跌期权的权利金分别为每桶 2.71 美元和 2.52 美元,内涵价值分别为 0.25 美元和 0 ,所以,看涨和看跌期权的时间价值分别为() [多选题] *