某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升,故买入 5 手 (10 吨/手 ) ,成交价格为 2015 元/吨,此后合约价格迅速上升到 2025 元/吨;为进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入 4 手 5 月份合约;当价格上升到 2030 元/吨时,又买入 3 手合约;当市价上升到 2040 元/吨时,又买入 2 手合约;当市价上升到 2050 元/吨时,再买入 1 手合约。后市场价格开始回落,跌到 2035 元/吨,该投机者立即卖出手中全部期货合约,则此交易的盈亏是 () 元。
(A)-1300
(B) 1300
(C) -2610
(D) 2610
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- 1假设借贷利率差为 1% 。期货合约买卖手续费双边为 0.5 个指数点,同时,市场冲击成本为 0.6 个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的 0.5% ,则下列关于 4 月 1 日对应的无套利区间的说法,正确的是( )。
- 2以下关于远期利率协议说法正确的是()。 [多选题] *
- 3我国境内期货强行平仓的情形不包括 ()
- 4下列关于持仓量变化的描述,正确的有()。 [多选题] *
- 5()属于套利交易。 [多选题] *
- 67 月份,大豆的现货价格为 5010 元 / 吨。某生产商担心 9 月份大豆收获时出售价格下跌,故进行套期保值操作,以 5050 元 / 吨的价格卖出 100 吨 11 月份的大豆期货合约。 9 月份时,大豆现货价格降为 4980 元 / 吨,期货价格降为 5000 元 / 吨。该生产商卖出 100 吨大豆现货,并对冲原有期货合约,则下列说法不正确的是( )。